Сравнение MO с CME
MO (Altria Group, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MO returned 7.83%/yr vs 14.73%/yr for CME. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 7.83% против 14.73% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 26.19%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 7.83%
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам MO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.19% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between MO and CME is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MO:
$119.72B
CME:
$92.96B
MO:
$4.79
CME:
$11.75
MO:
14.92
CME:
21.78
MO:
0.32
CME:
1.90
MO:
5.51
CME:
13.67
MO:
$21.82B
CME:
$6.76B
MO:
$14.80B
CME:
$5.84B
MO:
$11.70B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. CME — Ранг доходности на риск
MO
CME
Сравнение MO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.04 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -0.14 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.05 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.60 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MO и CME
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -77.50% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -21.42% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -21.42% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -31.74% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -37.36% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -19.31% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -20.68% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 6.46% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и CME
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.50%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 10.44% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 17.00% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 20.44% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 20.08% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 23.90% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и CME
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности CME в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MO Altria Group, Inc. | 5.87% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и CME
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MO and CME have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.44%) compared to MO (6.50%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs CME's -77.50%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор