Сравнение PWR с T
PWR (Quanta Services, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции T по среднегодовой доходности: 41.17% против 3.33% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам PWR и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between PWR and T is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between PWR and T shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$7.29
T:
$3.04
PWR:
97.08
T:
7.74
PWR:
4.81
T:
0.32
PWR:
3.58
T:
1.35
PWR:
$29.99B
T:
$125.65B
PWR:
$4.08B
T:
$105.41B
PWR:
$2.40B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. T — Ранг доходности на риск
PWR
T
Сравнение PWR c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.92 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.59 | +6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -1.22 | +19.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и T
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -64.15% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -21.87% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -21.87% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -32.01% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -42.35% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -18.12% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -15.72% | -31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 10.64% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и T
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 8.21% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 17.80% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 22.13% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 24.01% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 23.73% | +10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и T
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PWR and T have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs T's -64.15%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор