PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILD с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILD с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GILD (Gilead Sciences, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILD и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.84% против 3.33% соответственно.

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILD и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between GILD and T is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г.

0.20

The correlation between GILD and T shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GILD:

$7.35

T:

$3.04

Коэффициент P/E

GILD:

17.09

T:

7.74

Коэффициент PEG

GILD:

0.04

T:

0.32

Коэффициент P/S

GILD:

5.30

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.74B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$18.74B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.88B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilead Sciences, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

GILD vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.59

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.72

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.59

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

-1.22

+3.21

GILD vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILD и T

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-64.15%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-21.87%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-21.87%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-32.01%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-42.35%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-18.12%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-15.72%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

10.64%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и T

Gilead Sciences, Inc. (GILD) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.95% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.21%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

17.80%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

22.13%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

24.01%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

23.73%

+1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и T

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
6.96B
33.47B
(GILD) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GILD and T have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs T's -64.15%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILD и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор