Сравнение T с KDP
T (AT&T Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции T уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.46% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам T и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between T and KDP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
KDP:
$1.34
T:
7.74
KDP:
23.59
T:
0.32
KDP:
2.84
T:
1.35
KDP:
2.55
T:
$125.65B
KDP:
$16.94B
T:
$105.41B
KDP:
$9.11B
T:
$54.70B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. KDP — Ранг доходности на риск
T
KDP
Сравнение T c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.04 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.06 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и KDP
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -58.97% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -27.48% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -30.99% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.20% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -36.87% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -12.28% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -8.80% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 17.87% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и KDP
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.54% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 17.18% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 27.89% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 21.08% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 23.87% | -0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и KDP
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and KDP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор