Сравнение CME с AZO
CME (CME Group Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции AZO немного отстают с 15.33%.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам CME и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between CME and AZO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.26 |
The correlation between CME and AZO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
AZO:
$52.52B
CME:
$11.75
AZO:
$145.27
CME:
22.94
AZO:
21.45
CME:
2.00
AZO:
1.86
CME:
14.40
AZO:
2.66
CME:
$6.76B
AZO:
$19.99B
CME:
$5.84B
AZO:
$10.34B
CME:
$5.69B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. AZO — Ранг доходности на риск
CME
AZO
Сравнение CME c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.47 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.00 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и AZO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -46.32% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -32.59% | +11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -32.59% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -32.59% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -42.14% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -28.44% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -10.88% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 15.50% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и AZO
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 11.64% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 21.75% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 27.23% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.46% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 26.48% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и AZO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и AZO
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CME and AZO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs AZO's -46.32%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор