Сравнение GRMN с MO
GRMN (Garmin Ltd.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 22.02% против 7.93% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам GRMN и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between GRMN and MO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between GRMN and MO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.09B
MO:
$120.36B
GRMN:
$8.97
MO:
$4.79
GRMN:
26.55
MO:
15.00
GRMN:
2.13
MO:
0.32
GRMN:
6.18
MO:
5.54
GRMN:
$7.46B
MO:
$21.82B
GRMN:
$4.41B
MO:
$14.80B
GRMN:
$2.26B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. MO — Ранг доходности на риск
GRMN
MO
Сравнение GRMN c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.75 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 4.39 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMN и MO
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -65.43% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -16.40% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -16.40% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -25.83% | -28.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -53.69% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -3.50% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -11.92% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 6.50% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и MO
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.71% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 17.60% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 22.59% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 20.68% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 22.97% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и MO
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и MO
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and MO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRMN has higher volatility (8.24%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор