Сравнение AXON с CME
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 34.58% против 15.38% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам AXON и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between AXON and CME is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.21 |
The correlation between AXON and CME shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CME:
$97.90B
AXON:
$2.41
CME:
$11.75
AXON:
183.64
CME:
22.94
AXON:
0.05
CME:
2.00
AXON:
12.70
CME:
14.40
AXON:
10.31
CME:
3.68
AXON:
$2.98B
CME:
$6.76B
AXON:
$1.77B
CME:
$5.84B
AXON:
$156.24M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CME — Ранг доходности на риск
AXON
CME
Сравнение AXON c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.16 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.50 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CME
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -77.50% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -21.42% | -38.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -21.42% | -38.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -31.74% | -28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -37.36% | -22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -15.03% | -34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -20.68% | -22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 6.70% | +28.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CME
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 10.45% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 17.44% | +26.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 20.74% | +34.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 20.15% | +27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 23.93% | +25.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CME
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CME
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CME have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор