Сравнение LLY с T
LLY (Eli Lilly and Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LLY returned 32.37%/yr vs 2.10%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 32.37% против 2.10% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам LLY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between LLY and T is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between LLY and T has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.08T
T:
$152.52B
LLY:
$28.16
T:
$3.05
LLY:
40.73
T:
7.19
LLY:
0.82
T:
0.30
LLY:
14.25
T:
1.25
LLY:
$72.25B
T:
$125.65B
LLY:
$59.75B
T:
$105.41B
LLY:
$32.97B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. T — Ранг доходности на риск
LLY
T
Сравнение LLY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.46 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.03 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и T
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -64.15% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -28.89% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -28.89% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -32.01% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -42.35% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -21.57% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -15.74% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 12.94% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и T
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 9.59% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 19.91% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 23.72% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 24.38% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 23.92% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и T
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности T в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLY and T have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.15%) compared to T (9.59%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs T's -64.15%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор