Сравнение LLY с T
LLY (Eli Lilly and Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.74%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 33.74% против 1.77% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 59.73%
- 3 года*
- 38.89%
- 5 лет*
- 41.22%
- 10 лет*
- 33.74%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам LLY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 14.83% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between LLY and T is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between LLY and T has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LLY:
$28.16
T:
$3.05
LLY:
43.68
T:
7.15
LLY:
0.88
T:
0.30
LLY:
15.28
T:
1.25
LLY:
$72.25B
T:
$125.65B
LLY:
$59.75B
T:
$105.41B
LLY:
$32.97B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. T — Ранг доходности на риск
LLY
T
Сравнение LLY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.78 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -1.65 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и T
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -64.15% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -24.23% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -24.23% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -32.01% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -42.35% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.23% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.20% | -15.73% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 11.49% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и T
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 9.53% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 18.90% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 23.06% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 24.21% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 23.82% | +6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и T
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLY and T have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.06%) compared to T (9.53%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs T's -64.15%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор