Сравнение PM с T
PM (Philip Morris International Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.71% против 3.33% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам PM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between PM and T is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.40 |
The correlation between PM and T shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$7.12
T:
$3.04
PM:
25.90
T:
7.74
PM:
2.81
T:
0.32
PM:
6.93
T:
1.35
PM:
$41.49B
T:
$125.65B
PM:
$27.93B
T:
$105.41B
PM:
$17.74B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. T — Ранг доходности на риск
PM
T
Сравнение PM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.59 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.22 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и T
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -64.15% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -21.87% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -21.87% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -32.01% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -42.35% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -18.12% | +14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -15.72% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 10.64% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и T
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 8.21% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 17.80% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 22.13% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 24.01% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.73% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и T
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PM and T have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs T's -64.15%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор