PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PM с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PM и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.71% против 3.33% соответственно.


PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.
15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between PM and T is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.40

The correlation between PM and T shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PM:

$7.12

T:

$3.04

Коэффициент P/E

PM:

25.90

T:

7.74

Коэффициент PEG

PM:

2.81

T:

0.32

Коэффициент P/S

PM:

6.93

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Philip Morris International Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

PM vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.59

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-1.22

+1.56

PM vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и T

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-64.15%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-21.87%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-21.87%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-32.01%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-42.35%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-18.12%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-15.72%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

10.64%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и T

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.21%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

17.80%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

22.13%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

24.01%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

23.73%

+0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и T

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.
3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
10.15B
33.47B
(PM) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


PM and T have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs T's -64.15%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор