PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с CME

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.20%/yr vs 14.73%/yr for CME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 11.20% против 14.73% соответственно.

PM

1 день
1.38%
1 месяц
4.39%
С начала года
12.27%
6 месяцев
20.85%
1 год
2.32%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.33%
10 лет*
11.20%

CME

1 день
2.08%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-2.03%
1 год
-0.91%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.20%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		12.27%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
CME
CME Group Inc.		-3.54%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between PM and CME is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$278.95B

CME:

$92.96B

EPS

PM:

$7.12

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

PM:

25.08

CME:

21.78

Коэффициент PEG

PM:

2.73

CME:

1.90

Коэффициент P/S

PM:

6.71

CME:

13.67

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

CME Group Inc.

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

PM vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.05

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.08

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.04

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-0.14

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PM vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.41

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PM и CME

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-77.50%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-21.42%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-21.42%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-31.74%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-37.36%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-19.31%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-20.68%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

6.46%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и CME

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 9.83%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.44%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

17.00%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

20.44%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

20.08%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

23.90%

+0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и CME

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CME в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.40%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
PM
Philip Morris International Inc.		3.23%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.15B
1.88B
(PM) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
68.1%
88.1%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

PM and CME have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.44%) compared to PM (9.83%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs CME's -77.50%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор