PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с SMCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.77% против 27.77% соответственно.

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%

SMCI

1 день
-4.72%
1 месяц
-1.87%
С начала года
4.07%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-26.71%
3 года*
7.64%
5 лет*
52.73%
10 лет*
27.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		4.07%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Correlation

The correlation between SO and SMCI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.09

The correlation between SO and SMCI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$106.03B

SMCI:

$20.52B

EPS

SO:

$3.92

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

SO:

23.98

SMCI:

11.27

Коэффициент PEG

SO:

1.49

SMCI:

0.25

Коэффициент P/S

SO:

3.47

SMCI:

0.60

Коэффициент P/B

SO:

2.86

SMCI:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

SO vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.35

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
0.05

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.45

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.76

+2.00

SO vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и SMCI

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-84.84%

+46.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-66.18%

+51.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-84.84%

+69.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-84.84%

+61.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-84.84%

+46.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-74.36%

+70.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-31.98%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

39.34%

-32.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и SMCI

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

44.32%

-38.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

76.32%

-63.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

85.20%

-68.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

86.53%

-67.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

71.19%

-49.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и SMCI

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
8.40B
10.24B
(SO) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
46.5%
10.0%
Активы портфеля
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

SO and SMCI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (44.32%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs SMCI's -84.84%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор