PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 10.77% против 17.39% соответственно.

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between SO and META is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.06

The correlation between SO and META shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$106.03B

META:

$1.45T

EPS

SO:

$3.92

META:

$27.47

Коэффициент P/E

SO:

23.98

META:

20.64

Коэффициент PEG

SO:

1.49

META:

0.85

Коэффициент P/S

SO:

3.47

META:

6.78

Коэффициент P/B

SO:

2.86

META:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

SO vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.51

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.54

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.54

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-1.12

+2.36

SO vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и META

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-76.74%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-33.30%

+18.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-34.15%

+19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-76.74%

+53.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-76.74%

+38.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-28.06%

+24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-15.83%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

16.06%

-9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и META

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

10.17%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

26.91%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

35.52%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

44.04%

-25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

38.67%

-16.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и META

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
8.40B
56.31B
(SO) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
46.5%
81.9%
Активы портфеля
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

SO and META have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs META's -76.74%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор