Сравнение PWR с PGR
PWR (Quanta Services, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PWR returned 40.58%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 40.58% против 23.25% соответственно.
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам PWR и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between PWR and PGR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between PWR and PGR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$7.29
PGR:
$19.23
PWR:
95.17
PGR:
10.41
PWR:
4.72
PGR:
0.08
PWR:
3.51
PGR:
1.34
PWR:
$29.99B
PGR:
$87.65B
PWR:
$4.08B
PGR:
$23.23B
PWR:
$2.40B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. PGR — Ранг доходности на риск
PWR
PGR
Сравнение PWR c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.84 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | -0.94 | +8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | -1.43 | +19.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -1.04 | +3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.77 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PWR и PGR
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -71.06% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -25.27% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -30.35% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -30.35% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -30.35% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -26.74% | +15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -14.53% | -32.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 18.79% | -13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и PGR
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 7.57% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 16.95% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 22.76% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 24.55% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 24.48% | +9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и PGR
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и PGR
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and PGR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (11.16%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs PGR's -71.06%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор