Сравнение LDOS с META
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.97% против 17.39% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам LDOS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between LDOS and META is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.23 |
The correlation between LDOS and META shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
META:
$1.45T
LDOS:
$10.92
META:
$27.47
LDOS:
11.19
META:
20.64
LDOS:
0.09
META:
0.85
LDOS:
0.92
META:
6.78
LDOS:
3.12
META:
5.97
LDOS:
$17.33B
META:
$214.96B
LDOS:
$3.04B
META:
$176.14B
LDOS:
$2.34B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. META — Ранг доходности на риск
LDOS
META
Сравнение LDOS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.54 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.12 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и META
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -76.74% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -33.30% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -34.15% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -76.74% | +38.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -76.74% | +34.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -28.06% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -15.83% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 16.06% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и META
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 10.17% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 26.91% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 35.52% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 44.04% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 38.67% | -11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и META
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и META
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and META have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор