Сравнение AXON с LLY
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXON имеют среднегодовую доходность 34.58%, а акции LLY немного отстают с 33.45%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам AXON и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between AXON and LLY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.20 |
The correlation between AXON and LLY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
LLY:
$1.02T
AXON:
$2.41
LLY:
$28.14
AXON:
183.64
LLY:
40.26
AXON:
0.05
LLY:
0.81
AXON:
12.70
LLY:
14.08
AXON:
10.31
LLY:
32.54
AXON:
$2.98B
LLY:
$72.25B
AXON:
$1.77B
LLY:
$59.75B
AXON:
$156.24M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. LLY — Ранг доходности на риск
AXON
LLY
Сравнение AXON c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.72 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.28 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и LLY
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -68.24% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -23.64% | -36.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -34.48% | -25.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -34.48% | -25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -34.48% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -2.41% | -46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -19.21% | -24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 9.49% | +25.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и LLY
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 9.27% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 27.16% | +17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 38.01% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 32.46% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 30.19% | +18.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и LLY
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и LLY
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and LLY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор