Сравнение T с COST
T (AT&T Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции T уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.33% против 22.27% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам T и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between T and COST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between T and COST shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
COST:
$26.51
T:
7.74
COST:
37.06
T:
0.32
COST:
2.90
T:
1.35
COST:
1.12
T:
$125.65B
COST:
$293.59B
T:
$105.41B
COST:
$11.12B
T:
$54.70B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. COST — Ранг доходности на риск
T
COST
Сравнение T c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.10 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.22 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и COST
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -53.39% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -15.14% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -20.74% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.40% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -31.40% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -10.23% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -13.36% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 6.67% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и COST
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.44% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 14.53% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 18.80% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 22.72% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 21.95% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и COST
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and COST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор