Сравнение KDP с SMCI
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.46% против 27.77% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам KDP и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between KDP and SMCI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between KDP and SMCI shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
SMCI:
$20.52B
KDP:
$1.34
SMCI:
$2.70
KDP:
23.59
SMCI:
11.27
KDP:
2.84
SMCI:
0.25
KDP:
2.55
SMCI:
0.60
KDP:
2.07
SMCI:
2.71
KDP:
$16.94B
SMCI:
$33.70B
KDP:
$9.11B
SMCI:
$2.83B
KDP:
$3.70B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. SMCI — Ранг доходности на риск
KDP
SMCI
Сравнение KDP c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.45 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.76 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и SMCI
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -84.84% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -66.18% | +38.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -84.84% | +53.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -84.84% | +53.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -84.84% | +47.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -74.36% | +62.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -31.98% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 39.34% | -21.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SMCI
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 44.32% | -38.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 76.32% | -59.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 85.20% | -57.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 86.53% | -65.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 71.19% | -47.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SMCI
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и SMCI
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and SMCI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs SMCI's -84.84%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор