Сравнение CME с MCK
CME (CME Group Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, CME returned 13.48%/yr vs 16.40%/yr for MCK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 13.48% против 16.40% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 19.41%
MCK
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 10.77%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 16.40%
- Всё время*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам CME и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -7.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
MCK McKesson Corporation | 1.56% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between CME and MCK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CME:
$88.82B
MCK:
$97.35B
CME:
$11.74
MCK:
$38.53
CME:
20.87
MCK:
21.58
CME:
1.82
MCK:
0.29
CME:
13.10
MCK:
0.25
CME:
3.34
MCK:
14.75
CME:
$6.76B
MCK:
$403.43B
CME:
$5.84B
MCK:
$14.55B
CME:
$5.69B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MCK — Ранг доходности на риск
CME
MCK
Сравнение CME c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.65 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.46 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и MCK
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -82.84% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -27.17% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -27.17% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -27.17% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -43.80% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -16.40% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -28.62% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 12.08% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MCK
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 9.30%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 9.79% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 24.47% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 30.21% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 24.46% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 28.89% | -4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MCK
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности MCK в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.59% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MCK
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MCK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (9.79%) compared to CME (9.30%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор