Сравнение CME с MCK
CME (CME Group Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 16.13%/yr for MCK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 14.50% против 16.13% соответственно.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
MCK
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам CME и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
MCK McKesson Corporation | -6.36% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between CME and MCK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
MCK:
$94.07B
CME:
$11.75
MCK:
$38.38
CME:
21.45
MCK:
19.97
CME:
1.87
MCK:
0.27
CME:
13.46
MCK:
0.24
CME:
3.44
MCK:
13.60
CME:
$6.76B
MCK:
$403.43B
CME:
$5.84B
MCK:
$14.55B
CME:
$5.69B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MCK — Ранг доходности на риск
CME
MCK
Сравнение CME c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.29 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.79 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.36 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CME и MCK
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -82.84% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -27.17% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -27.17% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -27.17% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -44.23% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -22.92% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -28.65% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 10.06% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MCK
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 6.94% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 22.76% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 29.16% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 24.20% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 28.82% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MCK
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MCK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MCK
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MCK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор