Сравнение WRB с KDP
WRB (W. R. Berkley Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 17.92% против 10.46% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам WRB и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between WRB and KDP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between WRB and KDP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
KDP:
$1.34
WRB:
15.34
KDP:
23.59
WRB:
0.89
KDP:
2.84
WRB:
1.86
KDP:
2.55
WRB:
$14.71B
KDP:
$16.94B
WRB:
$2.91B
KDP:
$9.11B
WRB:
$2.37B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. KDP — Ранг доходности на риск
WRB
KDP
Сравнение WRB c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.04 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.06 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и KDP
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -58.97% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -27.48% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -30.99% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -31.20% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -36.87% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -12.28% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -8.80% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 17.87% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и KDP
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.54% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 17.18% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 27.89% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 21.08% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 23.87% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и KDP
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и KDP
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and KDP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор