Сравнение CBOE с KR
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBOE returned 17.81%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 17.81% против 7.71% соответственно.
CBOE
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 17.81%
KR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CBOE и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 16.31% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
KR The Kroger Co. | 1.86% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CBOE and KR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between CBOE and KR shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$11.77
KR:
$1.20
CBOE:
24.70
KR:
52.69
CBOE:
0.46
KR:
7.64
CBOE:
6.37
KR:
0.28
CBOE:
$4.79B
KR:
$147.23B
CBOE:
$2.50B
KR:
$33.42B
CBOE:
$1.87B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. KR — Ранг доходности на риск
CBOE
KR
Сравнение CBOE c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.09 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.18 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.07 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.47 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и KR
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -66.81% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -19.44% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -19.44% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.07% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -46.25% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.59% | -16.24% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -22.44% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 10.01% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и KR
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 9.09% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 20.11% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 27.47% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 26.85% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 28.95% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и KR
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.99% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и KR
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and KR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.80%) compared to KR (9.09%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs KR's -66.81%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор