Сравнение T с MCK
T (AT&T Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 16.13%/yr for MCK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 2.86% против 16.13% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
MCK
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам T и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
MCK McKesson Corporation | -6.36% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between T and MCK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between T and MCK shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
MCK:
$38.38
T:
7.39
MCK:
19.97
T:
0.31
MCK:
0.27
T:
1.29
MCK:
0.24
T:
$125.65B
MCK:
$403.43B
T:
$105.41B
MCK:
$14.55B
T:
$54.70B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. MCK — Ранг доходности на риск
T
MCK
Сравнение T c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.29 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.79 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.28 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.36 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок T и MCK
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -82.84% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -27.17% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -27.17% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -27.17% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -44.23% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -22.92% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -28.65% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 10.06% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и MCK
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.94% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 22.76% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 29.16% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 24.20% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 28.82% | -5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и MCK
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MCK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and MCK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор