PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с RSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PWR in Engineering & Construction, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 41.17% против 17.46% соответственно.

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between PWR and RSG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.29

The correlation between PWR and RSG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$107.64B

RSG:

$64.88B

EPS

PWR:

$7.29

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

PWR:

97.08

RSG:

30.07

Коэффициент PEG

PWR:

4.81

RSG:

2.12

Коэффициент P/S

PWR:

3.58

RSG:

3.91

Коэффициент P/B

PWR:

11.90

RSG:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

PWR vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWRRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-0.85

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-1.10

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.87

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

-0.77

+6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

-1.28

+19.37

PWR vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWR и RSG

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-65.99%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-20.44%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-22.54%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-22.54%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-34.02%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-17.77%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.84%

-11.83%

-35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

12.50%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и RSG

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

7.23%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

13.74%

+17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

18.67%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

18.17%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

19.08%

+14.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и RSG

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RSG в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.87B
4.11B
(PWR) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
14.1%
0
Активы портфеля
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

PWR and RSG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs RSG's -65.99%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор