Сравнение PGR с WRB
PGR (The Progressive Corporation) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 23.64% против 17.92% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам PGR и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between PGR and WRB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.38 |
Over the past year, PGR and WRB have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
WRB:
$4.45
PGR:
10.56
WRB:
15.34
PGR:
0.08
WRB:
0.89
PGR:
1.36
WRB:
1.86
PGR:
$87.65B
WRB:
$14.71B
PGR:
$23.23B
WRB:
$2.91B
PGR:
$14.81B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. WRB — Ранг доходности на риск
PGR
WRB
Сравнение PGR c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.29 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.54 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и WRB
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -69.33% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -17.62% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -17.62% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -26.29% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -45.35% | +15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -11.49% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -14.58% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 9.29% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и WRB
The Progressive Corporation (PGR) и W. R. Berkley Corporation (WRB) имеют волатильность 7.54% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.63% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 15.08% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 21.37% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 22.83% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 24.56% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и WRB
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и WRB
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and WRB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор