Сравнение CME с RSG
CME (CME Group Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 15.38% против 17.46% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам CME и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between CME and RSG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
RSG:
$64.88B
CME:
$11.75
RSG:
$6.98
CME:
22.94
RSG:
30.07
CME:
2.00
RSG:
2.12
CME:
14.40
RSG:
3.91
CME:
3.68
RSG:
5.42
CME:
$6.76B
RSG:
$16.70B
CME:
$5.84B
RSG:
$3.80B
CME:
$5.69B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. RSG — Ранг доходности на риск
CME
RSG
Сравнение CME c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.77 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.28 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и RSG
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -65.99% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -20.44% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -22.54% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -22.54% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -34.02% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -17.77% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -11.83% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 12.50% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и RSG
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.23% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 13.74% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 18.67% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.17% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 19.08% | +4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и RSG
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и RSG
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CME and RSG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs RSG's -65.99%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор