PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с SO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 34.58% против 10.77% соответственно.

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
12.72%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.41%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between AXON and SO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.08

The correlation between AXON and SO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$36.43B

SO:

$106.03B

EPS

AXON:

$2.41

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

AXON:

183.64

SO:

23.98

Коэффициент PEG

AXON:

0.05

SO:

1.49

Коэффициент P/S

AXON:

12.70

SO:

3.47

Коэффициент P/B

AXON:

10.31

SO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

The Southern Company

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с ENTG
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

AXON vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.49

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
0.81

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.53

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

1.24

-2.46

AXON vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и SO

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-38.43%

-53.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-14.99%

-45.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-14.99%

-45.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-23.28%

-37.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-38.43%

-21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-3.95%

-45.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-6.87%

-36.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.34%

6.39%

+28.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и SO

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

6.03%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

13.07%

+31.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

16.21%

+39.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.94%

18.67%

+29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

21.96%

+27.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и SO

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
807.35M
8.40B
(AXON) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
46.5%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and SO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор