PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с KDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с KDP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 40.96% против 10.46% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.14%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

KDP

1 день
1.54%
1 месяц
9.61%
С начала года
15.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
-0.75%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.48%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и KDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		15.16%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%

Correlation

The correlation between AVGO and KDP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.17

The correlation between AVGO and KDP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

KDP:

$43.24B

EPS

AVGO:

$6.01

KDP:

$1.34

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

KDP:

23.59

Коэффициент PEG

AVGO:

0.79

KDP:

2.84

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

KDP:

2.55

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

KDP:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

KDP:

$16.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

KDP:

$9.11B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

KDP:

$3.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Keurig Dr Pepper Inc.

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE

Доходность на риск

AVGO vs. KDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOKDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.04

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.13

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.04

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-0.06

+4.17

AVGO vs. KDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа KDP равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и KDP

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и KDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOKDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-58.97%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-27.48%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-30.99%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-31.20%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-36.87%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-12.28%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.80%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

17.87%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и KDP

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOKDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

5.54%

+14.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

17.18%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

27.89%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

21.08%

+22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

23.87%

+15.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и KDP

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KDP в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.90%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
3.98B
(AVGO) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
52.8%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and KDP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs KDP's -58.97%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и KDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор