Сравнение KDP с AVGO
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 10.46% против 40.96% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам KDP и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between KDP and AVGO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between KDP and AVGO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
AVGO:
$1.86T
KDP:
$1.34
AVGO:
$6.01
KDP:
23.59
AVGO:
63.58
KDP:
2.84
AVGO:
0.79
KDP:
2.55
AVGO:
24.70
KDP:
2.07
AVGO:
21.24
KDP:
$16.94B
AVGO:
$75.47B
KDP:
$9.11B
AVGO:
$50.53B
KDP:
$3.70B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. AVGO — Ранг доходности на риск
KDP
AVGO
Сравнение KDP c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.77 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.11 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и AVGO
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -48.30% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -28.67% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -41.15% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -41.15% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -48.30% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -20.66% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -7.98% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 12.30% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и AVGO
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 20.53% | -14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 35.04% | -17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 45.57% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 43.39% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 39.52% | -15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и AVGO
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и AVGO
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and AVGO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор