Сравнение MO с KDP
MO (Altria Group, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.46% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам MO и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between MO and KDP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.36 |
The correlation between MO and KDP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
KDP:
$43.24B
MO:
$4.79
KDP:
$1.34
MO:
15.00
KDP:
23.59
MO:
0.32
KDP:
2.84
MO:
5.54
KDP:
2.55
MO:
$21.82B
KDP:
$16.94B
MO:
$14.80B
KDP:
$9.11B
MO:
$11.70B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. KDP — Ранг доходности на риск
MO
KDP
Сравнение MO c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.04 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.06 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и KDP
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -58.97% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -27.48% | +11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -30.99% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -31.20% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -36.87% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -12.28% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -8.80% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 17.87% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и KDP
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.54% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 17.18% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 27.89% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.08% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 23.87% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и KDP
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и KDP
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
MO and KDP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.71%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs KDP's -58.97%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор