Сравнение PWR с META
PWR (Quanta Services, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции META по среднегодовой доходности: 41.17% против 17.39% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам PWR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between PWR and META is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between PWR and META shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
META:
$1.45T
PWR:
$7.29
META:
$27.47
PWR:
97.08
META:
20.64
PWR:
4.81
META:
0.85
PWR:
3.58
META:
6.78
PWR:
11.90
META:
5.97
PWR:
$29.99B
META:
$214.96B
PWR:
$4.08B
META:
$176.14B
PWR:
$2.40B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. META — Ранг доходности на риск
PWR
META
Сравнение PWR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.54 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -1.12 | +19.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и META
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -76.74% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -33.30% | +16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -34.15% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -76.74% | +42.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -76.74% | +31.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -28.06% | +18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -15.83% | -31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 16.06% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и META
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 10.17% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 26.91% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 35.52% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 44.04% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 38.67% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и META
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и META
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and META have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs META's -76.74%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор