PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KDP с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям META по среднегодовой доходности: 10.46% против 17.39% соответственно.

KDP

1 день
1.54%
1 месяц
9.61%
С начала года
15.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
-0.75%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.48%
10 лет*
10.46%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		15.16%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between KDP and META is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.15

The correlation between KDP and META shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$43.24B

META:

$1.45T

EPS

KDP:

$1.34

META:

$27.47

Коэффициент P/E

KDP:

23.59

META:

20.64

Коэффициент PEG

KDP:

2.84

META:

0.85

Коэффициент P/S

KDP:

2.55

META:

6.78

Коэффициент P/B

KDP:

2.07

META:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$16.94B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$9.11B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.70B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

KDP vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDPMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.51

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.54

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.54

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-1.12

+1.06

KDP vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDP и META

Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-76.74%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-33.30%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-34.15%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-76.74%

+45.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-76.74%

+39.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-28.06%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-15.83%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

16.06%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и META

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

10.17%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

26.91%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

35.52%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

44.04%

-22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

38.67%

-14.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и META

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.90%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
3.98B
56.31B
(KDP) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KDP и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keurig Dr Pepper Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
52.8%
81.9%
Активы портфеля
KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

KDP and META have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs META's -76.74%.

KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор