PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с GILD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COR in Medical Distribution, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, COR returned 17.24%/yr vs 7.78%/yr for GILD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.89%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 17.24% против 7.78% соответственно.

COR

1 день
2.00%
1 месяц
7.33%
С начала года
-16.89%
6 месяцев
-16.78%
1 год
-0.80%
3 года*
17.19%
5 лет*
20.25%
10 лет*
17.24%

GILD

1 день
-2.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.44%
1 год
14.02%
3 года*
21.16%
5 лет*
16.89%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-16.89%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.83%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between COR and GILD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г.

0.29

The correlation between COR and GILD shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$54.62B

GILD:

$157.38B

EPS

COR:

$13.07

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

COR:

21.39

GILD:

17.08

Коэффициент PEG

COR:

10.16

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

COR:

0.17

GILD:

5.29

Коэффициент P/B

COR:

16.08

GILD:

6.69

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

COR vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.53

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.98

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.74

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

1.93

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок COR и GILD

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-70.83%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-18.99%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-26.59%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-26.59%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-30.47%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.10%

-18.99%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-22.16%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

7.31%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и GILD

Cencora Inc. (COR) и Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеют волатильность 7.02% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.74%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

18.53%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

26.32%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

24.04%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

25.49%

+2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и GILD

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности GILD в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.84%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
6.96B
(COR) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
4.6%
1.1%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

Часто задаваемые вопросы

COR and GILD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (7.02%) compared to GILD (6.74%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs GILD's -70.83%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор