Сравнение COR с CME
COR (Cencora Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 17.47% против 15.38% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам COR и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between COR and CME is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
CME:
$97.90B
COR:
$13.07
CME:
$11.75
COR:
21.55
CME:
22.94
COR:
10.24
CME:
2.00
COR:
0.17
CME:
14.40
COR:
16.20
CME:
3.68
COR:
$328.68B
CME:
$6.76B
COR:
$11.66B
CME:
$5.84B
COR:
$3.64B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. CME — Ранг доходности на риск
COR
CME
Сравнение COR c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.16 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.50 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и CME
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -77.50% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -21.42% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -21.42% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -31.74% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -37.36% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -15.03% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -20.68% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 6.70% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и CME
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 10.45% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 17.44% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 20.74% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 20.15% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 23.93% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и CME
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и CME
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
COR and CME have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор