Сравнение SMCI с CME
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 27.77% против 15.38% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам SMCI и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between SMCI and CME is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between SMCI and CME shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
CME:
$97.90B
SMCI:
$2.70
CME:
$11.75
SMCI:
11.27
CME:
22.94
SMCI:
0.25
CME:
2.00
SMCI:
0.60
CME:
14.40
SMCI:
2.71
CME:
3.68
SMCI:
$33.70B
CME:
$6.76B
SMCI:
$2.83B
CME:
$5.84B
SMCI:
$1.47B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. CME — Ранг доходности на риск
SMCI
CME
Сравнение SMCI c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.16 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.50 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и CME
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -77.50% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -21.42% | -44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -21.42% | -63.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -31.74% | -53.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -37.36% | -47.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -15.03% | -59.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -20.68% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 6.70% | +32.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и CME
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 10.45% | +33.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 17.44% | +58.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 20.74% | +64.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 20.15% | +66.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 23.93% | +47.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и CME
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и CME
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and CME have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор