Сравнение TKO с WMT
TKO (TKO Group Holdings Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. TKO operates in Entertainment (Communication Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, TKO returned 26.15% vs 29.24% for WMT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKO и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
TKO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам TKO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.31% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | -3.71% |
Correlation
The correlation between TKO and WMT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TKO:
$39.58B
WMT:
$968.20B
TKO:
$1.96
WMT:
$2.88
TKO:
103.94
WMT:
42.04
TKO:
0.22
WMT:
2.75
TKO:
7.91
WMT:
1.34
TKO:
11.72
WMT:
10.26
TKO:
$5.06B
WMT:
$725.31B
TKO:
$1.75B
WMT:
$181.16B
TKO:
$1.33B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKO vs. WMT — Ранг доходности на риск
TKO
WMT
Сравнение TKO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.83 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 5.82 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKO и WMT
Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -77.14% | +48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -15.75% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -9.81% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -14.63% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 4.94% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKO и WMT
TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 9.86% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 18.49% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 23.67% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 21.68% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 21.73% | +11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKO и WMT
Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.14% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKO и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKO и WMT
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
TKO and WMT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (11.94%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, TKO dropped -28.35% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор