Сравнение CME с SO
CME (CME Group Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 15.38% против 10.77% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам CME и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between CME and SO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
SO:
$106.03B
CME:
$11.75
SO:
$3.92
CME:
22.94
SO:
23.98
CME:
2.00
SO:
1.49
CME:
14.40
SO:
3.47
CME:
3.68
SO:
2.86
CME:
$6.76B
SO:
$30.17B
CME:
$5.84B
SO:
$13.01B
CME:
$5.69B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. SO — Ранг доходности на риск
CME
SO
Сравнение CME c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 1.24 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и SO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -38.43% | -39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -14.99% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -14.99% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -23.28% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -38.43% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -3.95% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -6.87% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 6.39% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SO
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.03% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 13.07% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 16.21% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.67% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 21.96% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SO в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и SO
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
CME and SO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SO's -38.43%.
SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор