PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMT с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMT с KR

Последнее обновление 22 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или KR.

Корреляция

Корреляция между WMT и KR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WMT и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%1,000,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
741,106.90%
64,206.78%
WMT
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMT:

2.03

KR:

0.85

Коэф-т Сортино

WMT:

2.77

KR:

1.43

Коэф-т Омега

WMT:

1.38

KR:

1.16

Коэф-т Кальмара

WMT:

2.19

KR:

1.29

Коэф-т Мартина

WMT:

9.48

KR:

3.25

Индекс Язвы

WMT:

4.52%

KR:

5.64%

Дневная вол-ть

WMT:

21.20%

KR:

21.65%

Макс. просадка

WMT:

-77.24%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

WMT:

-17.93%

KR:

-3.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$692.09B

KR:

$43.03B

EPS

WMT:

$2.43

KR:

$3.71

Цена/прибыль

WMT:

35.53

KR:

17.63

PEG коэффициент

WMT:

2.68

KR:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$680.99B

KR:

$147.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$169.23B

KR:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$35.69B

KR:

$7.74B

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 14.26% против 9.43% соответственно.

WMT

С начала года

-4.58%

1 месяц

-17.10%

6 месяцев

9.29%

1 год

41.50%

5 лет

19.54%

10 лет

14.26%

KR

С начала года

7.47%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

19.30%

1 год

17.21%

5 лет

22.35%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMT и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMT c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.030.85
Коэффициент Сортино WMT, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.771.43
Коэффициент Омега WMT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.16
Коэффициент Кальмара WMT, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.191.29
Коэффициент Мартина WMT, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.483.25
WMT
KR

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа KR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.03
0.85
WMT
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и KR

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности KR в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMT
Walmart Inc.		1.00%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
KR
The Kroger Co.		1.91%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок WMT и KR

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.24%, примерно равная максимальной просадке KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-17.93%
-3.43%
WMT
KR

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и KR

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
9.48%
8.47%
WMT
KR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab