PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMT с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMT с KR

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или KR.

Корреляция

Корреляция между WMT и KR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WMT и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%1,000,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
851,882.76%
71,070.11%
WMT
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMT:

2.70

KR:

1.51

Коэф-т Сортино

WMT:

3.57

KR:

2.35

Коэф-т Омега

WMT:

1.50

KR:

1.27

Коэф-т Кальмара

WMT:

3.06

KR:

2.47

Коэф-т Мартина

WMT:

10.28

KR:

8.46

Индекс Язвы

WMT:

6.52%

KR:

4.14%

Дневная вол-ть

WMT:

24.86%

KR:

23.16%

Макс. просадка

WMT:

-77.24%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

WMT:

-5.66%

KR:

-0.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$794.73B

KR:

$48.17B

EPS

WMT:

$2.41

KR:

$3.67

Коэффициент P/E

WMT:

41.22

KR:

19.86

Коэффициент PEG

WMT:

3.92

KR:

1.74

Коэффициент P/S

WMT:

1.16

KR:

0.33

Коэффициент P/B

WMT:

8.68

KR:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$519.48B

KR:

$101.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$129.16B

KR:

$23.26B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$28.91B

KR:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 16.45% против 11.36% соответственно.

WMT

С начала года

9.69%

1 месяц

17.89%

6 месяцев

19.03%

1 год

64.88%

5 лет

21.00%

10 лет

16.45%

KR

С начала года

18.94%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

22.29%

1 год

33.73%

5 лет

23.70%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMT и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMT c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа KR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.63
1.47
WMT
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и KR

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности KR в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMT
Walmart Inc.		0.87%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.87%3.17%2.22%
KR
The Kroger Co.		1.73%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок WMT и KR

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.24%, примерно равная максимальной просадке KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.66%
-0.82%
WMT
KR

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и KR

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.05%
6.25%
WMT
KR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
180.55B
34.31B
(WMT) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.6%
23.1%
(WMT) Валовая рентабельность
(KR) Валовая рентабельность
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.