PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANW с SMCI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или SMCI.

Корреляция

Корреляция между PANW и SMCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PANW и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,921.23%
2,710.79%
PANW
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.61

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

PANW:

1.08

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

PANW:

1.13

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.82

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

PANW:

2.55

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

PANW:

8.63%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

PANW:

36.37%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

PANW:

-14.07%

SMCI:

-69.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$116.56B

SMCI:

$21.25B

EPS

PANW:

$1.77

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

PANW:

99.46

SMCI:

15.57

Коэффициент PEG

PANW:

2.07

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

PANW:

13.60

SMCI:

1.02

Коэффициент P/B

PANW:

17.48

SMCI:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции PANW уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 21.55% против 28.59% соответственно.

PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

23.95%

5 лет

41.00%

10 лет

21.55%

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-53.68%

5 лет

76.07%

10 лет

28.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANW: 0.61
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANW: 1.08
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANW: 1.13
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANW: 0.82
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANW: 2.55
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.46
PANW
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и SMCI

Ни PANW, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и SMCI

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-69.30%
PANW
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и SMCI

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 19.15%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.01%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
29.01%
PANW
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию