Сравнение PANW с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PANW с SMCI

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или SMCI.

Корреляция

Корреляция между PANW и SMCI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PANW и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PANW

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.16

SMCI:

-0.07

Коэф-т Сортино

PANW:

0.49

SMCI:

0.81

Коэф-т Омега

PANW:

1.08

SMCI:

1.11

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.23

SMCI:

-0.10

Коэф-т Мартина

PANW:

0.48

SMCI:

-0.18

Индекс Язвы

PANW:

14.77%

SMCI:

48.06%

Дневная вол-ть

PANW:

43.26%

SMCI:

120.41%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

PANW:

-14.17%

SMCI:

-73.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$114.30B

SMCI:

$18.15B

EPS

PANW:

$3.85

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

PANW:

45.24

SMCI:

15.42

PEG коэффициент

PANW:

1.90

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.29B

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.15B

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.40B

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PANW имеют среднегодовую доходность 23.72%, а акции SMCI немного впереди с 24.41%.

PANW

С начала года

-4.27%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

4.89%

1 год

4.92%

5 лет

34.14%

10 лет

23.72%

SMCI

С начала года

1.67%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-62.04%

1 год

-5.03%

5 лет

61.28%

10 лет

24.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANW

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PANW

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и SMCI

Ни PANW, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и SMCI

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PANW

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и SMCI

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 9.38%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PANW

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PANW с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PANW и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и SMCI

PANW

SMCI

Сравнение PANW c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и SMCI

Просадки

Сравнение просадок PANW и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество