Сравнение PANW с SMCI
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, PANW returned 30.25%/yr vs 29.11%/yr for SMCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 54.86%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 10.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PANW имеют среднегодовую доходность 30.25%, а акции SMCI немного отстают с 29.11%.
PANW
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 54.86%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- 35.44%
- 10 лет*
- 30.25%
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам PANW и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.86% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between PANW and SMCI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PANW:
$212.23B
SMCI:
$21.86B
PANW:
$1.17
SMCI:
$2.70
PANW:
243.27
SMCI:
12.00
PANW:
0.02
SMCI:
0.27
PANW:
19.33
SMCI:
0.63
PANW:
7.67
SMCI:
2.89
PANW:
$10.61B
SMCI:
$33.70B
PANW:
$7.63B
SMCI:
$2.83B
PANW:
$1.33B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. SMCI — Ранг доходности на риск
PANW
SMCI
Сравнение PANW c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.37 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -0.60 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и SMCI
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -84.84% | +36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -66.18% | +30.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -84.84% | +48.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -84.84% | +48.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -84.84% | +36.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -72.69% | +67.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -32.04% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 40.15% | -24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и SMCI
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 16.15%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.06%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 47.06% | -30.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 78.27% | -46.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 86.91% | -47.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 87.07% | -45.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 71.47% | -32.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и SMCI
Ни PANW, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и SMCI
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and SMCI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to PANW (16.15%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs SMCI's -84.84%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор