PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KDP с HWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 10.46% против 33.28% соответственно.

KDP

1 день
1.54%
1 месяц
9.61%
С начала года
15.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
-0.75%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.48%
10 лет*
10.46%

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-2.83%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.95%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		15.16%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%

Correlation

The correlation between KDP and HWM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г.

0.23

The correlation between KDP and HWM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$43.24B

HWM:

$106.66B

EPS

KDP:

$1.34

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

KDP:

23.59

HWM:

61.42

Коэффициент PEG

KDP:

2.84

HWM:

1.04

Коэффициент P/S

KDP:

2.55

HWM:

12.42

Коэффициент P/B

KDP:

2.07

HWM:

19.32

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$16.94B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$9.11B

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.70B

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

KDP vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDPHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.75

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.51

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.46

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.77

-9.83

KDP vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDP и HWM

Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-88.30%

+29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-15.89%

-11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-19.41%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-21.61%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-64.81%

+27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-3.26%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-31.00%

+22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

5.61%

+12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и HWM

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

11.03%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

25.03%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

31.46%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

32.20%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

39.82%

-15.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и HWM

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности HWM в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.90%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
3.98B
2.31B
(KDP) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KDP и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keurig Dr Pepper Inc. и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
52.8%
36.9%
Активы портфеля
KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

KDP and HWM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (11.03%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs HWM's -88.30%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор