Сравнение META с KR
META (Meta Platforms, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции META превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 17.39% против 8.32% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам META и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between META and KR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.07 |
The correlation between META and KR shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$27.47
KR:
$1.20
META:
20.64
KR:
54.13
META:
0.85
KR:
7.85
META:
6.78
KR:
0.29
META:
$214.96B
KR:
$147.23B
META:
$176.14B
KR:
$33.42B
META:
$106.31B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. KR — Ранг доходности на риск
META
KR
Сравнение META c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.08 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.15 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и KR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -66.81% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -19.44% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -19.44% | -14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -31.07% | -45.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -46.25% | -30.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -13.95% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -22.44% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 10.13% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и KR
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 9.04% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 20.04% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 27.54% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 26.85% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 28.94% | +9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и KR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и KR
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and KR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор