Сравнение PM с AXON
PM (Philip Morris International Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 11.71% против 34.58% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам PM и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between PM and AXON is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.14 |
The correlation between PM and AXON shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
AXON:
$36.43B
PM:
$7.12
AXON:
$2.41
PM:
25.90
AXON:
183.64
PM:
2.81
AXON:
0.05
PM:
6.93
AXON:
12.70
PM:
$41.49B
AXON:
$2.98B
PM:
$27.93B
AXON:
$1.77B
PM:
$17.74B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. AXON — Ранг доходности на риск
PM
AXON
Сравнение PM c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.72 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.22 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и AXON
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -91.78% | +48.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -60.28% | +39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -60.28% | +39.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -60.28% | +37.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -60.28% | +17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -49.28% | +45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -43.60% | +33.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 35.34% | -24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и AXON
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 17.73% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 44.20% | -23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 55.66% | -27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 47.94% | -25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 49.18% | -24.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и AXON
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и AXON
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
PM and AXON have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs AXON's -91.78%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор