Сравнение AXON с WRB
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 34.58% против 17.92% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам AXON и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between AXON and WRB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between AXON and WRB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
WRB:
$4.45
AXON:
183.64
WRB:
15.34
AXON:
0.05
WRB:
0.89
AXON:
12.70
WRB:
1.86
AXON:
$2.98B
WRB:
$14.71B
AXON:
$1.77B
WRB:
$2.91B
AXON:
$156.24M
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. WRB — Ранг доходности на риск
AXON
WRB
Сравнение AXON c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.29 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.54 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и WRB
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -69.33% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -17.62% | -42.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -17.62% | -42.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -26.29% | -33.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -45.35% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -11.49% | -37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -14.58% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 9.29% | +26.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и WRB
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.63% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 15.08% | +29.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 21.37% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 22.83% | +25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 24.56% | +24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и WRB
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и WRB
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and WRB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор