PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KDP с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 10.46% против 41.17% соответственно.

KDP

1 день
1.54%
1 месяц
9.61%
С начала года
15.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
-0.75%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.48%
10 лет*
10.46%

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		15.16%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between KDP and PWR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г.

0.23

The correlation between KDP and PWR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$43.24B

PWR:

$107.64B

EPS

KDP:

$1.34

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

KDP:

23.59

PWR:

97.08

Коэффициент PEG

KDP:

2.84

PWR:

4.81

Коэффициент P/S

KDP:

2.55

PWR:

3.58

Коэффициент P/B

KDP:

2.07

PWR:

11.90

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$16.94B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$9.11B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.70B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

KDP vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDPPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.64

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
3.32

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.73

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

18.09

-18.15

KDP vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDP и PWR

Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-97.07%

+38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-17.11%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-33.89%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-33.89%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-45.53%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-9.87%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-46.84%

+38.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

5.41%

+12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и PWR

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

13.07%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

30.74%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

37.12%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

35.79%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

33.78%

-9.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и PWR

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.90%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
3.98B
7.87B
(KDP) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KDP и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keurig Dr Pepper Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
52.8%
14.1%
Активы портфеля
KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

KDP and PWR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор