Сравнение T с TKO
T (AT&T Inc.) and TKO (TKO Group Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — T in Telecom Services, TKO in Entertainment. Over the past year, T returned -12.71% vs 26.15% for TKO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и TKO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у TKO с доходностью -2.31%.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
TKO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T и TKO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | 17.77% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.31% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
Correlation
The correlation between T and TKO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
TKO:
$1.96
T:
7.74
TKO:
103.94
T:
0.32
TKO:
0.22
T:
1.35
TKO:
7.91
T:
$125.65B
TKO:
$5.06B
T:
$105.41B
TKO:
$1.75B
T:
$54.70B
TKO:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. TKO — Ранг доходности на риск
T
TKO
Сравнение T c TKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | TKO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.42 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.93 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и TKO
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TKO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -28.35% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -18.28% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -9.24% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -8.72% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 8.83% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и TKO
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у TKO Group Holdings Inc. (TKO) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 11.94% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 23.56% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 32.16% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 33.11% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 33.11% | -9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и TKO
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности TKO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.14% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и TKO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и TKO Group Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and TKO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (11.94%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TKO's -28.35%.
TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и TKO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор