Сравнение CBOE с LDOS
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CBOE returned 17.81%/yr vs 15.07%/yr for LDOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -31.36%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 17.81% против 15.07% соответственно.
CBOE
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 17.81%
LDOS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -31.36%
- 6 месяцев
- -32.90%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам CBOE и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 16.31% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.36% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between CBOE and LDOS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between CBOE and LDOS shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.51B
LDOS:
$15.81B
CBOE:
$11.77
LDOS:
$10.92
CBOE:
24.70
LDOS:
11.31
CBOE:
0.46
LDOS:
0.09
CBOE:
6.37
LDOS:
0.93
CBOE:
5.68
LDOS:
3.15
CBOE:
$4.79B
LDOS:
$17.33B
CBOE:
$2.50B
LDOS:
$3.04B
CBOE:
$1.87B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. LDOS — Ранг доходности на риск
CBOE
LDOS
Сравнение CBOE c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.39 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -1.00 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.51 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.16 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.24 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и LDOS
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -54.72% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -38.17% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -38.17% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -38.17% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -42.29% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.59% | -37.81% | +17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -19.67% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 14.74% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и LDOS
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 7.20% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 25.06% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 29.27% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 26.74% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 27.49% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и LDOS
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности LDOS в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.99% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.34% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и LDOS
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and LDOS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.80%) compared to LDOS (7.20%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs LDOS's -54.72%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор