Сравнение META с MO
META (Meta Platforms, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции META превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 17.39% против 7.93% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам META и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between META and MO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.09 |
The correlation between META and MO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
MO:
$120.36B
META:
$27.47
MO:
$4.79
META:
20.64
MO:
15.00
META:
0.85
MO:
0.32
META:
6.78
MO:
5.54
META:
$214.96B
MO:
$21.82B
META:
$176.14B
MO:
$14.80B
META:
$106.31B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MO — Ранг доходности на риск
META
MO
Сравнение META c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.75 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.39 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MO
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -65.43% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -16.40% | -16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -16.40% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -25.83% | -50.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -53.69% | -23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -3.50% | -24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -11.92% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 6.50% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MO
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.71% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 17.60% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 22.59% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 20.68% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 22.97% | +15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MO
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MO
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and MO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор