PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — T in Telecom Services, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции T уступали акциям META по среднегодовой доходности: 3.33% против 17.39% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between T and META is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.12

The correlation between T and META shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

META:

$27.47

Коэффициент P/E

T:

7.74

META:

20.64

Коэффициент PEG

T:

0.32

META:

0.85

Коэффициент P/S

T:

1.35

META:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

T vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.51

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.54

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.54

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.12

-0.10

T vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и META

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-76.74%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-33.30%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-34.15%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-76.74%

+44.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-76.74%

+34.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-28.06%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-15.83%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

16.06%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности T и META

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

10.17%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

26.91%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

35.52%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

44.04%

-20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

38.67%

-14.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и META

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B55.00B60.00B20222023202420252026
33.47B
56.31B
(T) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and META have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор