PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции T уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 2.10% против 32.37% соответственно.


T

1 день
0.64%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
-2.84%
С начала года
-7.04%
1 год
-13.37%
3 года*
20.93%
5 лет*
7.13%
10 лет*
2.10%
Всё время*
9.35%

LLY

1 день
-2.73%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
10.82%
С начала года
7.08%
1 год
49.67%
3 года*
36.36%
5 лет*
38.34%
10 лет*
32.37%
Всё время*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и LLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-7.04%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
LLY
Eli Lilly and Company
7.08%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between T and LLY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.28

Over the past year, the correlation between T and LLY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

T:

$152.52B

LLY:

$1.08T

EPS

T:

$3.05

LLY:

$28.16

Коэффициент P/E

T:

7.19

LLY:

40.73

Коэффициент PEG

T:

0.30

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

T:

1.25

LLY:

14.25

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Eli Lilly and Company

Доходность на риск

T vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 2323
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.15

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

5.36

-6.39

T vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и LLY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и LLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-68.24%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-23.18%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-34.48%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-34.48%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-34.48%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.57%

-7.18%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-19.18%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

9.29%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности T и LLY

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 9.59%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

10.15%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

27.46%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

38.57%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

32.56%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

30.33%

-6.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и LLY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности LLY в 0.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company
0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
T
AT&T Inc.
6.58%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.47B
19.80B
(T) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and LLY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (10.15%) compared to T (9.59%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор