PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с LLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции T уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 2.86% против 33.71% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between T and LLY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.28

Over the past year, the correlation between T and LLY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

T:

7.39

LLY:

40.83

Коэффициент PEG

T:

0.31

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

T:

1.29

LLY:

14.28

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

T vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.33

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.90

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.14

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

5.32

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.33

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.23

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

1.12

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Просадки

Сравнение просадок T и LLY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-68.24%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-23.64%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-34.48%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-34.48%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-34.48%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

0.00%

-21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-19.22%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

9.49%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности T и LLY

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.55%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

27.05%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

38.16%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

32.54%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

30.18%

-6.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и LLY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности LLY в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
19.80B
(T) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and LLY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.55%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор