Сравнение T с LLY
T (AT&T Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 1.77%/yr vs 33.74%/yr for LLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции T уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 1.77% против 33.74% соответственно.
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
LLY
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 59.73%
- 3 года*
- 38.89%
- 5 лет*
- 41.22%
- 10 лет*
- 33.74%
Сравнение доходности по годам T и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
LLY Eli Lilly and Company | 14.83% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between T and LLY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between T and LLY has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.05
LLY:
$28.16
T:
7.15
LLY:
43.68
T:
0.30
LLY:
0.88
T:
1.25
LLY:
15.28
T:
$125.65B
LLY:
$72.25B
T:
$105.41B
LLY:
$59.75B
T:
$54.70B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. LLY — Ранг доходности на риск
T
LLY
Сравнение T c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.59 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 6.47 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и LLY
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -68.24% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -23.18% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.23% | -34.48% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -34.48% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -34.48% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | 0.00% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -19.20% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 9.26% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и LLY
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 9.53%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 10.06% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 27.75% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 38.44% | -15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 32.44% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 30.26% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и LLY
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности LLY в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and LLY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.06%) compared to T (9.53%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор