Сравнение PGR с AZO
PGR (The Progressive Corporation) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 23.64% против 15.33% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам PGR и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between PGR and AZO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
AZO:
$145.27
PGR:
10.56
AZO:
21.45
PGR:
0.08
AZO:
1.86
PGR:
1.36
AZO:
2.66
PGR:
$87.65B
AZO:
$19.99B
PGR:
$23.23B
AZO:
$10.34B
PGR:
$14.81B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. AZO — Ранг доходности на риск
PGR
AZO
Сравнение PGR c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.47 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.00 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и AZO
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -46.32% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -32.59% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -32.59% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -32.59% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -42.14% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -28.44% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -10.88% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 15.50% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и AZO
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 11.64% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 21.75% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 27.23% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 24.46% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 26.48% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и AZO
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и AZO
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and AZO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs AZO's -46.32%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор