PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции T уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 3.33% против 41.17% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between T and PWR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.25

The correlation between T and PWR shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

T:

7.74

PWR:

97.08

Коэффициент PEG

T:

0.32

PWR:

4.81

Коэффициент P/S

T:

1.35

PWR:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

T vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.64

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.32

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.73

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

18.09

-19.31

T vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и PWR

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-97.07%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-17.11%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-33.89%

+12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-33.89%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-45.53%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-9.87%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-46.84%

+31.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

5.41%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности T и PWR

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

13.07%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

30.74%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

37.12%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

35.79%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

33.78%

-10.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и PWR

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
7.87B
(T) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and PWR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор