Сравнение MO с SO
MO (Altria Group, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MO returned 7.22%/yr vs 10.42%/yr for SO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.42% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 17.01%
- 10 лет*
- 7.22%
SO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам MO и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.21% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
SO The Southern Company | 11.39% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between MO and SO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.30 |
The correlation between MO and SO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$117.76B
SO:
$106.63B
MO:
$4.80
SO:
$3.91
MO:
14.69
SO:
24.19
MO:
0.31
SO:
1.50
MO:
5.42
SO:
3.50
MO:
$21.82B
SO:
$30.17B
MO:
$14.80B
SO:
$13.01B
MO:
$11.70B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. SO — Ранг доходности на риск
MO
SO
Сравнение MO c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.45 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 1.05 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и SO
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -38.43% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -14.99% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -14.99% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -23.28% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -38.43% | -15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -3.19% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -6.86% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 6.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и SO
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.70% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 13.59% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 16.75% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.69% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 21.99% | +1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и SO
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SO в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 6.01% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SO The Southern Company | 4.19% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и SO
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
MO and SO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.79%) compared to SO (5.70%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs SO's -38.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор